Una de las cosas más típicas en Comillas es visitar El Capricho de Gaudí, un palacete de época pegado al gran Palacio de Sobrellano y que fue encargado por Máximo Díaz de Quijano, un joven abogado que llevaba los asuntos legales del Marqués de Comillas y otros indianos en Cuba. Por ese motivo, el Capricho es conocido también bajo el nombre de Villa Quijano.